[請益] 期貨隱含利率計算

大家好 關於期貨的隱含利率有一些疑問想請教 以追蹤MSCI World net index的期貨 FMWO為例 由於是追蹤Net的index 應該可以屏除掉除息的變因 目前看起來三月到期的價格是8396 USD 然後指數現貨的價格是8265.72 USD 所以正價差約為 1.5% 目前美金的無風險利率 如果以4個月短期公債的利率4.3%來計算的話 再扣除維持保證金的倉位 是否可以理解成1.5% -0.9*（4.3%/3）= 0.21%呢？ 感謝各位 ---- Sent from BePTT on my iPhone 14 Pro Max -- net的意思我之前查詢到的是扣掉預扣稅款然後股息再投入的計算方法 還是我的理解錯誤呢？ 沒事 其實我剛剛也有卡住想了一下XD
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→ ffaarr: net是扣掉稅不是沒有配息。11/24 17:50

→ ffaarr: 是啊，所以還是要考慮配息啊。11/24 18:20

→ ffaarr: 啊，抱歉是我的錯，我一時想反了。11/24 18:21