[心得] 美股個股選擇權Put-Call Ratio整理網站

Blog完整文章: https://blog.zmcx16.moe/2023/09/put-call-ratio-norn-stockscreener.html 最近做了一個整理美股個股Put-Call Ratio (PCR)資料的網站, 來簡易評估市場是偏多還 是偏空。 分別計算以下兩種PCR: 1. Puts Open Interest / Calls Open Interest (未平倉量) 2. Puts Volume / Calls Volume (成交量) 至於這兩種PCR分別適用在什麼情境, 可以聽聽ChatGPT怎麼說XD https://i.imgur.com/WZfTFgE.png 個人覺得蠻有道理的, 未平倉合約量代表還沒行權, 所以還未行權的合約數作為到期前市 場偏向看多/看空是蠻合理的; 而交易量只有當天有效, 所以只能反應短期的市場走向也 合理。當然問歸問也不能全信(畢竟是生成式AI, 有時候會騙人XD), 還是要自行驗證才行 。 之後研究了下怎麼拿到PCR這個數據, 如果是大盤指數的話, 是有不少網站提供, 可是我 基本上不買大盤只投資股票, 只看大盤指數PCR對我的幫助也不大, 之後想了想沒轍, 還 是只能靠自己算了, 就決定寫個爬蟲上Yahoo財經抓所有個股的選擇權資料, 在自己計算 PCR, 做好的成果如下: 做好的網頁如下: https://norn-stockscreener.zmcx16.moe/options-pcr/ Github: https://github.com/zmcx16/Norn-StockScreener https://i.imgur.com/th0joQf.png 資料範圍是抓未來一年的所有合約的選擇權未平倉&成交量, 除了上面提到的PCR (OI) & PCR (Vol) 以及所有未平倉&成交量以外, 我特別想知道歷史的變化, 可是YAHOO財經能抓 到的只有當下的資料, 所以我沒辦法去比較今天的PCR跟過去的PCR的變化程度, 為了解決 這個問題, 就決定開始每天抓新的PCR資料前就把舊的備份下來, 靠著每天的data snapshot, 我就有辦法漸漸累積自己的資料庫, 也就能計算過去PCR的變化了。 目前表格上的PCR變化有week & month, 不過其實我資料目前只累積了一個多禮拜, 所以 那個month還是不準的, 要再等三個禮拜才是真的month data XD 這個變化主要是 (Latest PCR - N days ago PCR) / (N days ago PCR), 所以數值最高 可能幾百幾千% (代表PCR爆增, 偏空指數大幅上升), 最低則是-100% (代表最新的PCR = 0, 與其說偏多指數大幅增加, 不如說根本Put沒量了, 一般應該是成交量低的小型股比較 有可能)。 在來開始找幾檔個股看看資料吧, 首先如果我們想挑成交量大的公司的話, 可以挑Calls OI排序, 這樣就會依Call未平倉量大小來排序, 可以看到Tslas是第一名(不愧是人氣公司 ), 而我想關注的只有PCR差異過大的個股, 目前網站是設定成小於0.7為綠色, 大於1.0為 紅色, 0.7 - 1.0則為黑色, 用顏色簡單辨識多空, 因為PCR有OI也有Vol算法, 所以我只 想看兩個都是小於0.7的個股, 先看前三個有INTC, BABA, PLTR。 https://i.imgur.com/OTMGDbu.png https://i.imgur.com/1W95sFF.png https://i.imgur.com/H3sVK3j.png 看起來目前INTC & PLTR成多頭走勢, BABA則是看起來像在盤整。 再來看看PCR OI & Vol都是大於1.0的, 有NVDA, VALE, PBR: https://i.imgur.com/j4l9X19.png https://i.imgur.com/oI0pJtu.png https://i.imgur.com/VcaN95a.png NVDA因為AI題材大漲後現在像盤整階段, VALE則是目前處在相對低檔盤整, PBR則是持續 上漲中, 看起來押注大漲後回檔 & 持續看空下跌的都有, 可是這三檔PCR OI只介於 1.0~1.2不是很顯著, 在看一檔PCR OI極高的AAL (2.7): https://i.imgur.com/0xyKsK1.png 看起來最近下跌得超厲害, 從PCR OI極高的比率看起來蠻合理的, 而且因為是未平倉量, 代表即使是目前跌成這樣, 還是有不少人持續看空AAL。 最後在分享圖表的功能, 因為我有針對每個交易日做snapshot備份資料, 所以也可以畫歷 史線圖, 以AAPL為例: https://i.imgur.com/sPUJ9Zh.png 因為目前資料只有一個多禮拜, 所以參考價值不大, 等未來資料豐富以後應該能作為更進 一步的投資分析用。 這次分享就差不多到這邊, 其實我對PCR這指標還不是很有想法, 還沒有想到一個系統化 使用這個指標的方式, 這部分就慢慢學習慢慢研究了, 共勉之! -- 主要專業在後端, 前端是為了做side project土法煉鋼學的, 能滿足自己需求就好XD 嗯啊, 前端的技能樹太可怕了, 完全不想繼續點下去, 這水超深..., 夠做小project就滿 足了XD 會自己做整理網站就是網站太多, 要一直追得花大把時間, 想說乾脆自己把十幾個網站的 資料整理起來, 自己只要看一個網站就好, 雖然得花不少功夫整合跟維護, 不過之後可以 節省不少研究&追蹤的時間。
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推 mystage : 推 09/30 20:48

推 mystage : 可以關注的是P/C ratio 跟走勢的相關性。且不同市 09/30 20:56

→ mystage : 場有沒有不同 09/30 20:56

推 leoying : 推一個 09/30 21:24

推 aasai : 什麼是選擇權@@？看不懂捏>____< 09/30 21:49

推 aasai : 逼自己看一下好了@@ 09/30 21:51

推 chopinmozart: 怎麼還在用react16 09/30 21:55

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→ Severine : leaps call 無腦買 09/30 23:09

推 mamorui : react16沒關係啦，資料計算統計、也不是要複雜的UI 09/30 23:11

→ mamorui : 囧 09/30 23:11

推 kunyi : 推 辛苦了 09/30 23:16

推 tim1025 : 美股的數據整理網站還蠻多的 像是unusual whale, ch 09/30 23:25

→ tim1025 : eddarflow, tradytics 不知道原po有沒有用過 09/30 23:25

→ tim1025 : 這些網站還有一些關係Twitter 帳號給跟單仔殺進殺出 09/30 23:26

→ tim1025 : 有時候還蠻準的 09/30 23:26

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