[請益] 有人vwra做margin的嗎？

我資質努頓mordern portoflio theory在30年前學了 不知最近有沒有改動 當初教授介紹了效率前緣 然後提出cml所有cml線上的組合都比風險前緣風險一樣報酬高 或是報酬一樣風險低 我主要投資在VWRA估計比美股報酬少3% VWRA如果有6%要達到跟據系統風險資產美股的報酬 要借無風險資產50% 一般人很難借到投資組合50%的無風險資產 所以我問了chgpt 若無法借到適當的無風險資產又想達到1.5倍報酬 有四個方法 1借margin 2買2x作多etf 3買beta為1.5的股票 4動態資產配置（Risk Parity 或 CPPI 策略） 2好像沒有2x vwra有的話他也只適合短期買 3beta資料一般人不易取得可信度也存疑 4看不懂 只有1我看得懂 想問vwra可以長期開margin嗎 被margin call機率高嗎 一開始要存多少錢在帳上準備被call嗎 我是用ibkr應該可以開margin吧 --
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推 lovebridget: 利息5%多是要賺啥? 拿房子去貸吧 01/31 01:54

→ lovebridget: 房子是條件最好又不會被CALL的貸款 01/31 01:55

推 Oalnenya: 現在vwra ibkr的維持保證金15%，單靠margin拿1.5倍槓桿 01/31 02:57

→ Oalnenya: 理論上大概可以跌個50%多點不被call吧，但是實務上遇到 01/31 02:57

→ Oalnenya: 大波動熊市維持保證金通常都會被拉高的，印象中看過遠 01/31 02:57

→ Oalnenya: 古文章金融海嘯的時候margin requirement大範圍被拉到1 01/31 02:57

→ Oalnenya: 00%：所以我覺得如果單靠margin 1.5倍槓桿，除非有隨著 01/31 02:57

→ Oalnenya: 下跌動態再平衡槓桿倍率，不然遇到個10-20年一遇等級熊 01/31 02:57

→ Oalnenya: 市被call的機率頗高；多元槓桿來源，信貸+房貸+margin+ 01/31 02:57

→ Oalnenya: leveraged ETF+future+LEAPS混著用是我自己的做法 01/31 02:57

推 BRANFORD: 駑鈍 01/31 07:21

推 morrislek: 買長天期的深度價內的買權可行嗎？ 01/31 11:23

推 SweetLee: 最低成本但麻煩的方法是期貨/選擇權，最輕鬆的方法是用 01/31 12:01

→ SweetLee: 槓桿ETF但有交易成本和較高管理費用 01/31 12:01

推 YuntechBill: 是不是要考慮流動性問題 01/31 15:04

→ YuntechBill: 之前不是有人分享 01/31 15:04

→ YuntechBill: 股災來臨 01/31 15:04

→ YuntechBill: Ib 調整到100%保證金 01/31 15:04

→ YuntechBill: 流動性較差的股票都會調高 01/31 15:04

推 NCKUchemRx: 借錢投資信貸房貸比較好 融資只適合當沖，放過夜你的 01/31 15:39

→ NCKUchemRx: 錢就是券商的 01/31 15:39

推 tr000064: 利息太高 01/31 17:21

推 TranquilityO: 現在來說vwra已經算是規模很大的etf了吧，感覺跟19 01/31 17:22

→ TranquilityO: 年剛成立時不可同日而語了 01/31 17:22

→ paimin: 用期貨比較簡單 多的錢拿去買美債對沖利息 02/01 11:50