[心得] 標普500與那斯達克的價差交易

從2008年以來 那斯達克指數飆的比標普500快很多 很大一部分原因是 因為科技股表現比其他好非常非常多 https://i.imgur.com/YQRDTkL.jpg 圖片取自芝商所 所以就衍生出一個交易方式： 放空一口小標普、做多一口小那 因為在牛市，那斯達克漲的比標普500多 在熊市那斯達克跌的比標普500少 （以2008、2020兩次為例） 因此這個策略不論牛、熊市都賺錢 雖然價差不高，但是可以開槓桿。 風險就是如果未來標普500強於那斯達克 或是再遇到一次2000年的狀況就掰掰了。 --
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推 yenyikoto: 如果真的確認是牛市，其實會有更多報酬更好的方式10/20 10:29

→ ffaarr: 基本上認定那斯達克牛市一定強就錯了啊… 10/20 11:00

→ ffaarr: 例如今年到現在為止標普500就贏那斯達克。 10/20 11:01

→ ffaarr: 拿2008到現在的數字當作規律… 10/20 11:02

推 iverboy: 比較喜歡sp500 10/20 11:10

推 daze: 100%QQQ-100% SPY 在2000的 max drawdown 是 61%, 你打算開 10/20 12:01

→ daze: 多少槓桿？ 10/20 12:01

推 daze: https://tinyurl.com/49rzz6de 10/20 12:08

推 daze: backtest 表現不錯的策略，現實中未必可行，但連 backtest 10/20 12:19

→ daze: 都不行的策略就…呵呵。 10/20 12:19

推 mikebbb: 兩個都要最好 分散風險 10/20 12:33

→ Freckle319: QQQ的101檔持股內有79檔在SPY都有，比起分散更像是加 10/20 13:31

→ Freckle319: 重吧 10/20 13:31

推 SweetLee: 樓上樓樓上有看到他一個做空一個作多嗎? 10/20 14:25

→ SweetLee: 可行 槓桿開個十倍 很快就財富自由或睡公園了 10/20 14:26

推 XDDDpupu5566: 過去這個月NDX好像比SPX跌得兇 10/20 19:20

推 XDDDpupu5566: CAGR 1.20%，放定存好了XD 10/20 19:23

→ willism: 左手放空，右手做多，自己打自己臉 10/20 19:51

→ willism: 拿兩個相關性超高的標的對作，要怎麼賺 10/20 19:53

推 XDDDpupu5566: 其實就配對交易概念，但長期測起來真的不優 10/20 21:34

推 leocat: 做多美國，做空香港，不是更好？ 10/20 21:46

→ willism: 配對交易是在區間價差加大時才出手吧，抱長線利潤不高阿 10/21 00:51

推 Latte7: 這方式沒什麼理論基礎吧 10/21 01:00

推 guanting886: 財富永動機 10/21 11:16