[請益] 標普500放空兩倍(SDS)的報酬率問題

請教板上大大們, 剛剛小弟試著從過去標普500的數據與放空兩倍SDS的淨值來比較, 發現標普500如果漲5%,SDS幾乎都會跌超過10%很多 但如果標普500跌5%,SDS幾乎都漲少於10%,頂多漲7-8%, 為何會出現如此不公平的現象? 如果真的要放空標普500,是否鎖定一倍SH就好, 之前算過基本上是成反比,頂多誤差1-2%而已, --
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.218.97.173
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1444142491.A.9EB.html

推 gofigure: 因為追蹤誤差很大 10/06 22:47

→ gofigure: 所以這種放空型的etf只適合短期操作 10/06 22:48

→ gofigure: 愈久就愈沒有追蹤效率了 10/06 22:48

推 saysorryap: 我之前做過研究，金融海嘯時期持有放空兩倍ETF,不賺 10/13 18:49

→ saysorryap: 反賠。重點在於日兩倍反向，複利效果後波動越大賠越大 10/13 18:49

→ saysorryap: 。你可以用EXCEl輕鬆得到這樣的結論 10/13 18:49