看板DigiCurrency
最近因為今年會有大幅的升息與縮表
市場上基本上處在一個相對冷清的市場
想抄底又怕跌,等著又怕漲
最近把比較多的資金丟入最近很夯的中性策略
這是U本位策略,所以計算上建議大家以U計算比較方便
中性策略是一種相對穩定的投資策略
買入資產同時做多與做空,讓你的財產價值幾乎穩定
比起傳統絕對穩定USD策略的(例如ANCHOR或是單幣丟CEFI)
會有相對損失一點的風險,畢竟同時做多做空數字不可能一樣
然後去賺取DEFI的挖礦獎勵
承受一點風險的代價就是有很好的報酬
anchor 20%就是穩定幣的標竿了,雖然5月要調降了
一些中性可以到30~40%甚至以上
原理非常像期限套利,不過期限套利的資金利用率相對低
因為現貨多方那邊只是放著不會生錢
只有合約空方會生錢而且還有負費率的風險
但是中性策略是資金全都在跑收益,利用率高很多
相對完整的報告在羊駝農場的報告有非常詳盡解釋
並且還附上一年實例讓你參考
即使你英文不好我也強烈推薦完整看完並且理解
https://docs.alpacafinance.org/automated-vault/automated-vaults
目前我看到的是三個
1.BSC羊駝協議的BNB-USDT的農場,有3倍槓桿與8倍
3倍APY約30%,8倍APY約80%
推出不到一個月,很夯很夯很夯
夯到你想投都沒得投,剛開幾個小時就沒了
並且報告中有非常多的例子,即使你在去年510前糕點投入
到今天能有將近100%的APY
期間最大回撤是14%
8倍池也是我目前最想投的,但是穩定幣年化80%誰不想投呢?
2.aperture.finance
這是TERRA鍊上的,資金利用的地方相對複雜
有YT介紹
https://youtu.be/YXT_6vtiSRo
同時賺anchor mirror還有SWAP的收益
合約會自動平衡倉位,而且支援美股資產,波動性較小
暴漲暴跌的情形比虛擬貨幣好多了
缺點是起頭額是2000USD,mirror的鎖倉要14天才會開始
會收表現費10%
只不過還好中性策略都是偏長期的
官方也說以後要是推出公共池的話就可以丟小額
已預設槓桿的話要5分鐘內暴跌暴漲80%才會發生被清算,
即使當初疫情大融斷時候也沒發生過
3.francium
這是SOLANA鍊上的,好處是網路手續費很低!
存個100元台幣當作油錢可以玩很久
這個可以開偽中性策略,設定好最大回撤之後就可以讓他跑(預設10%)
安全範圍很廣,幣要將近漲跌50%才會自動關單
幣種支援比較多,風險相對高,但是也有報酬高伴隨
另外它裡面有ETH的自動平衡池子
雖然APY大約18%,但是USDC能夠18%已經很美麗了
畢竟有些人不相信UST算穩
如果想要放一部分資金走USDC穩定可以考慮一下
畢竟ANCHOR 下個月就要降利率了
好了討論到這邊還是想請大家提供一下那裡有DEFI平台有在玩中性策略的
想要多個網路平衡一下風險
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他有一個eth自動池,其他都是手動中性
有限量喔,兩個8倍池都秒殺
這是嚴重邏輯錯誤喔,中性策略反而怕單邊行情
像現在反而是橫盤時機,幣大漲或大跌50%才損失10%
中性就是要開在中間點才有最大收益
若照你的理論在波動性更大的牛市,今天開中性可能明天就大漲大跌50%
直接回撤10%出場下台一鞠躬
不然真的很想聽聽大大的高見,這個時候要開甚麼網格?
投資是多方面,不是全買現貨或是全開網格或是全丟LP池
手上建議有一定艙位處在U本位穩定賺一直都是市場熱門的項目
不然之前CRO改個利率不會有那麼多人靠北
現在就是漲不上去跌也不會一天血洗,橫盤有橫盤的策略
羊駝的報告可以看一下,即使在歷史高點開倉隔天遇到51大洗
到今天也有100%的回報
ANCHOR一年20%就吸引不知道多少人投錢,
這個策略回報風險控管後我認為十分合理
兄弟你可回文討論這個策略於現實不可行之處可能會比較好一點
羊駝協議因為開啟了一點點中性策略池就讓羊駝幣收益大幅增加
這個月幣價已經漲了50%,一開新池直接秒殺
他提供的報告也有很多實際數據可以參考
我說明了錢從哪賺、風險與收益,剩下的就是看個人了
畢竟純買btc也是有風險可以寫的
目前有自動平衡的是APERTURE有手續費
FRANCIUM沒有手續費問題,跑到你設的回撤就關單
天選之人,8倍池已經漲3%了,穩定幣收益這樣很強
這就是bnb好處,理論上bnb算是很大很大的幣了,波動性少很多
瞬間跌到4分之1在中性政策才損失20%,
各位可以想想bnb跌到100美金會發生甚麼事情
這就是跟所有跟ust掛鉤的問題了,只不過他算是算穩中儲備最大的
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.137.17.168 (臺灣)※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1650269219.A.AA9.html
→ bigstudent: francium不是自動的吧? 04/18 16:16
推 john371911: 分享推。 04/18 16:20
→ john371911: 雖然你副標怪怪的。 04/18 16:21
推 MACD: 羊駝有限量? 04/18 16:21
推 lnonai: 現在波動率這麼大做中性策略就等多空雙巴 04/18 17:18
推 kf0916: 推樓上 04/18 18:54
推 s31364663: 推好人分享 04/18 19:53
推 costello: 優秀 04/18 20:32
→ bigstudent: ETH那個只是幫你建中性而已吧?應該不是auto rebalance 04/18 20:50
推 lnonai: 波動性大不等於大牛市啊兄弟,少碰自己不懂的東西XD 04/18 21:17
推 ECZEMA: Liquid Driver, Tarot, Impermax, Dopex... 這類各鏈都有 04/18 21:28
→ ECZEMA: 畫圖縱軸無常損失 橫軸兩資產比例 會像拱橋 低倍較不敏感 04/18 21:32
→ ECZEMA: 於漲跌 平原較長 高倍的話平原縮短 等於兩邊曝險變大 04/18 21:33
推 ECZEMA: 類似選擇權的 short strangle 是很常見的避險策略 04/18 21:36
推 lnonai: 樓上正解 short strangle就是作空波動率 04/18 22:33
推 blackway0226: 感謝分享 長知識 04/19 00:28
→ a5150219: 中性雖然抗漲抗跌,但不抗震盪?一旦震盪就會自動平衡, 04/19 01:19
→ a5150219: 損失手續費 04/19 01:19
推 deltasxxk: 一講選擇權就突然都懂了,看來我還不夠揹幣xd 04/19 01:30
推 j835111: 只要農場收益夠多就能抵過rebalance 的磨耗了,大漲大跌 04/19 08:45
→ j835111: 不是問題,羊駝開池的第一天我就開始挖了,PnL持續上漲 04/19 08:45
推 sunpedro0202: Tulip 也可以,但 Francium UI 做得比較好 04/19 09:00
推 shorty696820: 推好人分享 04/19 09:20
推 MACD: 中性在震盪盤IL小,利息會沖掉IL 04/19 09:22
→ MACD: 遇到短時間大漲或是大跌IL會吃掉利息,這是主要風險 04/19 09:22
→ MACD: 我大概算了一下BNB-USDT8x,沒利息補貼下,BNB跌倒剩1/4就 04/19 09:22
→ MACD: 掰了。 04/19 09:22
→ MACD: 當然加上利息可以撐久一點,結論是震盪越久越好,利息賺的 04/19 09:22
→ MACD: 越多。 04/19 09:22
推 j835111: 奇怪找了tulip跟impermax都沒看到有中性池,只是單純的槓 04/19 09:55
→ j835111: 桿農場而已啊? 04/19 09:55
推 kowkow: Aperture Finance我覺得滿不錯的,按照他的策略幾乎是沒有 04/19 11:30
→ kowkow: 可能被清算,最大的風險反而我是擔心UST脫鉤就是了.. 04/19 11:30
推 fox875566: 羊駝中性池現在還可以挖嗎,他一般池也做的不錯欸,會 04/19 19:24
→ fox875566: 幫你做各情況收益 04/19 19:24
推 Delisaac: 你沒搞懂,中性策略假如連續好幾天來個稍微大一點的單 04/20 07:41
→ Delisaac: 日波動真的就多空雙巴了,單邊行情假如是慢慢漲慢慢跌 04/20 07:41
→ Delisaac: 反而沒事,不信你就自己丟錢進去試試吧 04/20 07:41
推 Delisaac: 然後其實他跟short strangle/straddle還是不太一樣,但 04/20 07:45
→ Delisaac: 老話一句,你丟錢進去就知道了 04/20 07:45
→ lnonai: 沒辦法,要拯救韭菜被宣判邏輯死去的我也說不了什麼XD 04/20 16:31
推 GooseLover: 還不錯,不過short strangle不等於就是Delta Neutral 04/21 11:30