[閒聊] market maker 交易策略

看板 DigiCurrency
作者 ygren (ygren)
時間 2017-05-04 11:38:43
留言 52則留言 (11推 0噓 41→)

我做了一個實驗,持續了大約半個月。到目前為止看來還蠻不錯的,但因為有點好康,反 而會懷疑自己是不是看漏了什麼,所以貼文問問看板上大大們有沒有類似的經驗,看看這 樣的策略是不是真的可行。 因為這個策略太簡單了。首先找一家maker手續費為0%的交易所,然後不斷掛買掛賣。我 做的是BTC/USD。確定過去半個小時的最低價,在這個價位下一個limit order,成交後再 自動在過去半小時的最高價掛一個limit sell order。如此來來回回。不是每一筆都會買 低賣高。如果五分鐘後沒有撮合,也會取消order,改用新的「半小時數據」再重新下單 。如果價格漲太快或跌太快,這個策略會虧,但其實短時間會有很多回檔,所以如果程式 開著一整天,其實虧損會補回來。整體績效相當不錯。 關於績效。我會定時根據當時的價格,把帳戶裡的btc換算成usd,再加上帳戶裡的usd, 成為總價值。我每天早上算一次。過去半個月以來,每天的總價值都是正數成長的,每天 大約0.5%到2%之間。當然,我也會對照btc價格的成長。當BTC的漲幅又高又快時,我的總 價值成長不太會跟上(有一天BTC漲3%,但我的總價值只提升1.7%)。 不過,重點是,當BTC漲一點點,甚至跌價時,我的總價值成長也是正數的! 因為這實在太簡單的。所以反而懷疑XD。不知道有沒有板友也用過這個方法?或者說,這 個策略會有什麼缺陷,以至長期來說的話是會失敗的? 另外,我是程式白癡,請不要向我要程式XD。(我用的是別人做的,付費的,但也不宜在 這裡推薦,有興趣的可以上網找找。) -- 我在想像:如果把帳戶裡的資金分成很多份,然後同時用很多組策略,有的抓一小時的高 低點,有的一天,有的半小時等等,這樣。然後讓裡面的錢分成很多分在btc和usd之間跳 來跳去。最後不知道會有什麼結果XDD 還有,如果說帳戶裡的錢一直都盡可能維持在btc和usd各半,那是不是等於,「理論上」 不管價格走勢如何,這個帳戶的價值都不變?
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.246.3.249
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1493869125.A.680.html

Rasin: 如果我沒誤會的話 這策略可能不太有價值 05/04 13:42

Rasin: 幾個點 05/04 13:42

Rasin: 直接舉反例比較快 持續性暴跌這方法會失效且開始虧錢 05/04 13:44

Rasin: 目前會賺很可能只是因為近期或測試時間內漲>>跌 05/04 13:45

Rasin: 大大可以看一下兩周實測內漲幅是不是大於跌幅05/04 13:47

Rasin: 小的發明一個很快速判定策略價值的方式05/04 13:49

Rasin: y=sqrt(BTC*USD) 看y對t是上漲還是下跌可以大致一窺 05/04 13:50

Rasin: 策略價值性 05/04 13:50

Rasin: 可以持續掛個半年再來看看 05/04 13:51

ygren: 沒錯,這兩週確實漲比較多。我其實也在等著看跌的天數比較05/04 13:53

ygren: 多的話會怎樣。05/04 13:53

ygren: 但有試過持續半天的跌勢,不過並不會虧錢。 05/04 13:55

Rasin: 猜到時候會遇到一個問題 要抓半小時 還是一小時 還是一天05/04 13:59

Rasin: 那就變成比重問題了 只是變成N個人採用不同區間 總合後就是 05/04 14:21

Rasin: 你會得到的結果(你會寫到累死) 05/04 14:22

Rasin: 的確有某些方法可以等值恆不變 回測過的確跟理論相同 05/04 14:23

Rasin: 不過這東西沒太大意義 相當於BTC或USD持有從頭放到尾而已 05/04 14:25

ReadSnow: 不好意思有點好奇,請問哪些交易所不用手續費? 05/04 15:43

goldflower: 這看起來就是盤整策略 你的多組策略叫portfolio 05/04 16:38

goldflower: 在每支策略都會賺錢的前提下可以降低虧損程度 05/04 16:39

goldflower: 但是半個月大概很難當作是好的回測區間XD 05/04 16:40

goldflower: 不過我也想問沒有手續費的交易所是哪裡? 05/04 16:41

ygren: 我所知道的是,okcoin Gdax 的 maker fee都是零。 05/04 17:13

mithuang: 最簡單的判斷就是把每天的價值,跟光持有btc完全不操作 05/04 18:19

mithuang: 的價值做比較呀~像你說btc漲3%,你價值只漲q 05/04 18:19

mithuang: 1.5%那就算虧,要在之後再追回來,就跟一堆基金說自己去 05/04 18:23

mithuang: 年積效多好,但其實要跟指數比比較有意義,因為指數賺很 05/04 18:23

mithuang: 大時,就算你隨便操作都很難虧吧 05/04 18:23

ygren: Mithuang:對啊。但確實也有某幾天我賺的明顯比btc漲幅還多 05/04 18:28

ygren: 。所以我還要繼續觀察接下來會變成怎樣 XD 05/04 18:28

mithuang: 一般來說我會把策略可以分兩大類,順勢和逆勢。你的就是 05/04 18:31

mithuang: 屬於逆勢,你看你的策略是不是漲的時候會賣,跌的時候會 05/04 18:31

mithuang: 買,這種策略有一特性是小賺大虧。如果急漲你就少賺,急 05/04 18:31

mithuang: 跌就大虧,所以不適合波動性大的標的 05/04 18:31

mithuang: 平常都小賺小賺,波動一大就要再花好幾天追回來,通常大 05/04 18:38

mithuang: 部分的策略都是順勢啦~逆勢屬性的策略比較勢合高頻交易 05/04 18:38

mithuang: ,如果你沒有高頻交易的環境和技術,通常長時間要賺錢都 05/04 18:38

mithuang: 不容易 05/04 18:38

mithuang: 應該說要長時間超越指數不容易 05/04 18:40

urml: 你這就做市商啊,真正做這行是找量大的市場,一買一賣同價位 05/04 19:30

urml: 人家還給你錢。 05/04 19:30

urml: 但策略沒有止損依據是不行的,你只是還沒遇到錯的快市。 05/04 19:31

rmp4rmp4bear: 給你個關鍵字 高頻交易策略 05/05 04:47

rmp4rmp4bear: 據說類似的高頻交易套利公司宣稱:全都從未虧過錢 05/05 04:48

rmp4rmp4bear: 啊樓上有人提了! 05/05 04:49

rmp4rmp4bear: 高頻交易策略在波動越大的市場越容易盈利,財務工 05/05 04:51

rmp4rmp4bear: 程師就是在研究這類交易策略的演算法 05/05 04:51

pote85712: 為什麼這幾天狂漲@@ 05/08 01:35

mark81g: 因為政府銀行開始關注,大量熱錢進入。 05/08 23:57

mark81g: 還有一部份是兌換美金流通性降低導致價格上揚 05/08 23:57

lincg: Mkt maker最重要的就是dynamic hedging啊 沒有考慮這個Delt 05/10 21:40

lincg: a不會neutral 05/10 21:40

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