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推 Rasin: 如果我沒誤會的話 這策略可能不太有價值 05/04 13:42
→ Rasin: 幾個點 05/04 13:42
→ Rasin: 直接舉反例比較快 持續性暴跌這方法會失效且開始虧錢 05/04 13:44
→ Rasin: 目前會賺很可能只是因為近期或測試時間內漲>>跌 05/04 13:45
→ Rasin: 大大可以看一下兩周實測內漲幅是不是大於跌幅05/04 13:47
推 Rasin: 小的發明一個很快速判定策略價值的方式05/04 13:49
→ Rasin: y=sqrt(BTC*USD) 看y對t是上漲還是下跌可以大致一窺 05/04 13:50
→ Rasin: 策略價值性 05/04 13:50
→ Rasin: 可以持續掛個半年再來看看 05/04 13:51
→ ygren: 沒錯,這兩週確實漲比較多。我其實也在等著看跌的天數比較05/04 13:53
→ ygren: 多的話會怎樣。05/04 13:53
→ ygren: 但有試過持續半天的跌勢,不過並不會虧錢。 05/04 13:55
推 Rasin: 猜到時候會遇到一個問題 要抓半小時 還是一小時 還是一天05/04 13:59
推 Rasin: 那就變成比重問題了 只是變成N個人採用不同區間 總合後就是 05/04 14:21
→ Rasin: 你會得到的結果(你會寫到累死) 05/04 14:22
→ Rasin: 的確有某些方法可以等值恆不變 回測過的確跟理論相同 05/04 14:23
→ Rasin: 不過這東西沒太大意義 相當於BTC或USD持有從頭放到尾而已 05/04 14:25
→ ReadSnow: 不好意思有點好奇,請問哪些交易所不用手續費? 05/04 15:43
推 goldflower: 這看起來就是盤整策略 你的多組策略叫portfolio 05/04 16:38
→ goldflower: 在每支策略都會賺錢的前提下可以降低虧損程度 05/04 16:39
→ goldflower: 但是半個月大概很難當作是好的回測區間XD 05/04 16:40
→ goldflower: 不過我也想問沒有手續費的交易所是哪裡? 05/04 16:41
→ ygren: 我所知道的是,okcoin Gdax 的 maker fee都是零。 05/04 17:13
推 mithuang: 最簡單的判斷就是把每天的價值,跟光持有btc完全不操作 05/04 18:19
→ mithuang: 的價值做比較呀~像你說btc漲3%,你價值只漲q 05/04 18:19
→ mithuang: 1.5%那就算虧,要在之後再追回來,就跟一堆基金說自己去 05/04 18:23
→ mithuang: 年積效多好,但其實要跟指數比比較有意義,因為指數賺很 05/04 18:23
→ mithuang: 大時,就算你隨便操作都很難虧吧 05/04 18:23
→ ygren: Mithuang:對啊。但確實也有某幾天我賺的明顯比btc漲幅還多 05/04 18:28
→ ygren: 。所以我還要繼續觀察接下來會變成怎樣 XD 05/04 18:28
推 mithuang: 一般來說我會把策略可以分兩大類,順勢和逆勢。你的就是 05/04 18:31
→ mithuang: 屬於逆勢,你看你的策略是不是漲的時候會賣,跌的時候會 05/04 18:31
→ mithuang: 買,這種策略有一特性是小賺大虧。如果急漲你就少賺,急 05/04 18:31
→ mithuang: 跌就大虧,所以不適合波動性大的標的 05/04 18:31
推 mithuang: 平常都小賺小賺,波動一大就要再花好幾天追回來,通常大 05/04 18:38
→ mithuang: 部分的策略都是順勢啦~逆勢屬性的策略比較勢合高頻交易 05/04 18:38
→ mithuang: ,如果你沒有高頻交易的環境和技術,通常長時間要賺錢都 05/04 18:38
→ mithuang: 不容易 05/04 18:38
→ mithuang: 應該說要長時間超越指數不容易 05/04 18:40
推 urml: 你這就做市商啊,真正做這行是找量大的市場,一買一賣同價位 05/04 19:30
→ urml: 人家還給你錢。 05/04 19:30
→ urml: 但策略沒有止損依據是不行的,你只是還沒遇到錯的快市。 05/04 19:31
→ rmp4rmp4bear: 給你個關鍵字 高頻交易策略 05/05 04:47
→ rmp4rmp4bear: 據說類似的高頻交易套利公司宣稱:全都從未虧過錢 05/05 04:48
→ rmp4rmp4bear: 啊樓上有人提了! 05/05 04:49
→ rmp4rmp4bear: 高頻交易策略在波動越大的市場越容易盈利,財務工 05/05 04:51
→ rmp4rmp4bear: 程師就是在研究這類交易策略的演算法 05/05 04:51
推 pote85712: 為什麼這幾天狂漲@@ 05/08 01:35
→ mark81g: 因為政府銀行開始關注,大量熱錢進入。 05/08 23:57
→ mark81g: 還有一部份是兌換美金流通性降低導致價格上揚 05/08 23:57
推 lincg: Mkt maker最重要的就是dynamic hedging啊 沒有考慮這個Delt 05/10 21:40
→ lincg: a不會neutral 05/10 21:40