Re: [討論] 循環比 好用嗎？

: A值=平均每筆獲利/平均每筆損失 : B值=錯的總次數/對的總次數 : C值=A-B 先講結論，這東西是垃圾。因為它的邏輯就是不完備的垃圾。 要驗證一個想法是否為真，最簡單的方法就是自己寫一套方法驗證， 例如excel，就用RANDBETWEEN(-100,100)作為遊戲規則 點數=RANDBETWEEN(-100,100) # 賽局為-100到100的隨機值，機率均勻分布 停損=-5，停利=10 損益點=IFS(A2<=停損,停損門檻,A2>=停利,停利,AND(A2>停損,A2<停利),點數) # 點數骰出低於停損，為停損點，高於停利，為停利點，中間則為點數 損益金額=損益點*200 那麼這樣保證在一定範圍必定打到停利的模擬，算出的循環比都很漂亮，就是1 這大概也是大多數當沖交易者認為的"優勢"，但真實交易一定是這樣嗎？ 沒有嘛，你會碰到掃停損嘛 所以我們修改一下模型，變成有盤中點、盤後點 盤中和收盤點一樣=RANDBETWEEN(-100,100) 但由於有兩個數列變量，就只能用IFS 損益=IFS(OR(盤中<=停損,盤後<=停損),停損,OR(A2>=停利,B2>=停利),停利, AND(盤中>停損,盤中<停利,盤後>停損,盤後<停利),盤後) 這時增加了會有先後差別的掃停損，這個時候權益曲線就會原形畢露 原本循環比為1，會直接變成-1，甚至更低？ 為什麼，因為情境就會增加盤中停損、盤後就算有賺，你也會因為先停損而是虧的 而不是單一價格的骰到大於停利，則必定一定能打到停利。 垃圾進，垃圾出。如果你的模型並非貼近現實，那當然會推導出不符現實的結果。 嗯？對策？如果你可以自己做一個，那我想你應該可以自己找出來。 --
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