[分享] "用數學賺錢比印鈔機還快"Simons去世

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作者	jackliao1990 (j)
時間	2024-05-11 21:48:03
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https://www.qbitai.com/2024/05/141161.html 量化之王謝幕，“用數學賺錢比印鈔機還快” 克雷西西風數學物理計算機金融界都在悼念他 86歲美國「老頭兒」的突然離世，在學術界和產業界都引發了未曾預料的震動。搞數學的、搞計算機的、搞物理的、搞金融的各界大佬都在發文悼念。數學天才陶哲軒稱他對數學和科學的現代基礎設施投資舉足輕重：他創立的基金會不僅是arXiv的重要資助方，也支持了SLMath研究所（前MSRI）等主要機構，以及即將在費城舉辦的2026年國際數學家大會（ICM）。同時，我也有幸在過去十幾年間得到Simons Investigator Award的支持，這大大推動了我在加州大學洛杉磯分校團隊的眾多研究計畫。 AQR資本管理公司創辦人Clifford Asness評論：邱吉爾曾說偉大與良善很少為一人所有。James Simons（西蒙斯），是這項規則的例外。北大智能學院副院長陳寶權，稱他「是量化交易的鼻祖，用數學模型賺錢比印鈔機還快」。所以西蒙斯，究竟何方神聖？他是量化交易鼻祖、“量化之王”，創辦華爾街神話——文藝復興科技公司，旗下第一支基金產品Medallion，30年年均回報率達66%。他是數學天才，先後在MIT、哈佛任教，並獲得奧斯瓦爾德·維布倫幾何獎，與陳省身、楊振寧均有合作。他也是一位慈善家，創立西蒙斯基金會，曾向清華捐贈了一棟“陳賽蒙斯樓”，資助項目涵蓋生物學、數學、物理學、理論計算機科學、神經科學等眾多領域。他也曾用這樣話形容自己的一生： I did a lot of math. I made a lot of money, and I gave almost all of it away. （我做了大量的數學研究，賺了很多錢，然後幾乎全部都捐了出去。） James Simons傳奇的一生，剛剛畫上了句點。但他的成就和影響力仍持續流傳。用數學模型賺錢比印鈔機還快在西蒙斯一生的許多傳奇經驗中，最為人所知的就是創立文藝復興科技公司（ Renaissance Technologies），開創了量化交易的先河。所謂量化交易，簡單說就是利用數學模來指導交易決策，到現在整個華爾街有三分之一的交易都用到了這種方法。利用數學模型，西蒙斯把四個投資基金變成了“虛擬印鈔機”，其中一支名為Medallion 的基金，30年年均回報率達到了66%。除了把數學當做工具，締造出華爾街傳奇之外，西蒙斯在數學領域本身同樣頗有貢獻，陶哲軒將他稱為一位著名的微分幾何學家。究其原因，是他自幼對數學的熱愛。 1938年4月，西蒙斯出生於麻薩諸塞州的牛頓，他的父親是鞋廠的經理，母親是全職主婦。他很早就展現了對數學的熱情，甚至打發時間的方式也因此有些與眾不同——有時會反覆研究數字，還時不時思考芝諾悖論（一系列關於運動和時空的哲學難題）。在興趣的驅使下，西蒙斯也成為了數學天才，1958年，年僅20歲的西蒙斯就完成了他在 MIT的本科學習。不僅本科畢業得早，西蒙斯的博士生涯也是只用了三年就實現了“速通”——1961年，他憑藉“黎曼流形的完備性群分類的新證明”，獲得了UC伯克利的數學博士學位，並先後到 MIT和哈佛任教。但西蒙斯的第一段教授生涯持續時間並不長，然後就被徵召參加密碼破解工作，接著又在 1968年因故被研究所開除。但幸運的是，在這段工作期間，西蒙斯沒有放下對數學的研究，加上他之前天才般的經歷，在西蒙斯被解僱後就有人遞來橄欖枝，邀請他擔任石溪大學（紐約州立大學石溪分校）數學系主任。也正是在這裡，西蒙斯迎來了他人生中第一個高光的時刻。 1974 年，他和陳省身共同發表了一篇題為《特徵形式和幾何不變量（Characteristic forms and geometric invariants）》的論文，提出了陳-西蒙斯不變量的幾何測量。彼時的兩人還不知道，他們的工作不僅在數學領域，而且在量子場論、弦理論和凝聚態物理領域，都發揮了開創性的作用。 1976年，西蒙斯因為這項研究，獲得了美國數學會的維布倫（Oswald Veblen）獎，這是全美最高級的幾何學獎項。後來，他們的發現被美國理論物理學家、1990年菲爾茲獎得主威滕（Edward Witten）建構出了陳-西蒙斯理論。 2016年，來自英美的三名物理學家中陳-西蒙斯理論描述了分數量子霍爾效應，並獲得 2016年的諾貝爾物理學獎。不過西蒙斯曾對TED表示，他和陳省身都“不懂任何物理”，也從來沒有想到他們的發現會被應用於物理學，但他們對此感到很滿意。但其實，「不懂物理」的西蒙斯，也曾親身與物理學家展開合作，這個物理學家就是楊振寧。那時的楊振寧已經憑藉「宇稱不守恆」理論獲得了諾貝爾獎，但他並不滿足於此，還想建立更大的規範場理論，這個理論就是具有「現代物理基石」之稱的楊-米爾斯方程式。但在這個過程中，楊振寧在數學上遇到了一些困難，在這樣的背景之下，透過跨界合作，西蒙斯為楊振寧帶來了重要啟發，最終促成了理論的建立。按照常規的劇本，西蒙斯應該是會繼續高歌猛進，在數學界取得更輝煌的成就，但獲獎之後僅過兩年，西蒙斯就離開了學術界。當然，這並不是西蒙斯對數學失去了興趣，而是他想來一次跨界，把自己所熱愛的數學應用到更廣闊的領域，此時他選擇的“實驗對象”，是此前從未接觸過的金融。 1978年，西蒙斯正式離開學術界，創辦了投資公司Monemetrics，即日後大名鼎鼎的對沖基金文藝復興科技公司（Rentec）的前身。後來便有了西蒙斯用數學模型締造出四支基金的故事，直到2010年他退任文藝復興的CEO 時，個人資產已經達到了110億美元。至於他賺來的錢，大部分也被用在了慈善事業，1994年，他和妻子Marilyn一起創立了西蒙斯基金會。到2003年，基金會的第一個資助計畫促成，資金主要用於自閉症的研究。隨著基金會的發展，西蒙斯擴大了資助項目，涵蓋生物學、數學、物理學、理論計算機科學、神經科學以及科學推廣和教育，基金會的受資助者相繼獲得了諾貝爾獎、菲爾茲獎和其他領域的最高榮譽，同時基金會也是arXiv平台的重要資助者。 2011年，清華大學110週年校慶之際，為了紀念和兩位清華校友——陳省身和楊振寧的合作，西蒙斯向清華捐贈了一棟“陳賽蒙斯樓”。 2016年，國際天文學聯合會將美國天文學家克萊德·湯博（Clyde Tombaugh）於1936年發現的小行星6618以西蒙斯的名字命名，以表彰他對數學和慈善事業的貢獻。此後的2023年，西蒙斯一口氣向他曾任教的石溪大學捐贈了5億美元，創下了美國大學的單筆捐贈紀錄。 “我的生活要么是A，要么是D” 過世前，西蒙斯的淨資產估計約314億美元，排名2024年《富比士》全球富豪榜第55名。不過，億萬富翁、眾多成就傍身的背後，西蒙斯也有不為人所知的經歷。和絕大多數人一樣，西蒙斯曾陷於低谷，遭受質疑。在他最初放棄學術生涯，創立Monemetrics投資公司時，他從未上過金融課程，甚至對市場也只是略有興趣。但他相信自己，堅信一個由數學家、物理學家及統計學家（主要是之前的大學同事）組成的小團隊，能夠分析金融數據，識別市場趨勢，並進行獲利交易。長期以來，股票和債券一直是華爾街經紀公司、投資銀行和共同基金公司的專屬領域。這些機構有大把年輕、精力充沛的MBA分析師會將上市公司研究成果交給資深財富管理者，後者憑藉經驗和直覺挑選市場贏家。而最初，面對西蒙斯團隊及他們的定量方法，這些金融專家對其不屑一顧。有幾次，西蒙斯的方法還釀成了高成本的錯誤。例如有一次公司透過電腦程式大量購買緬因州馬鈴薯期貨，幾乎壟斷了市場。這項操作引起了美國監管期貨交易的商品期貨交易委員會的反對。最後西蒙斯他們不得不出售在緬因州馬鈴薯期貨中的投資，錯失了巨大的潛在利潤。除了在事業上，西蒙斯在人生中同樣並非一帆風順。 1996年，34歲的大兒子Paul Simons騎著腳踏車出事而死；2003年，24歲的小兒子 Nicholas Simons在峇裡島溺水身亡。此外，他和前妻還育有兩個孩子，和妻子Marilyn Hawrys還有一個女兒。西蒙斯曾向朋友坦言：My life is either aces or deuces.（我的一生，非高潮即低潮。）即便如此，西蒙斯一直對自己想做的事保持熱情。在一次MIT演講中，西蒙斯分享了自己的五項原則：做一些新穎的事，不要隨波逐流；與你能找到的最聰明的人為伍；讓美引領方向；不輕易放棄；對好運充滿期望。參考連結： [1]https://mathstodon.xyz/@tao/112418885909290483 [2]https://twitter.com/i/trending/1788971366668242948 [3]https://www.simonsfoundation.org/simonsfoundation.org/48 /10/remembering-the-life-and-careers-of-jim-simons/ --