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如果你是一個依照規則進出，但又經常被"盤感"而主觀認定應該先手動停損/停利。
那麼會有怎麼樣的結果？
我們就用一個簡易的實證模擬來檢驗。
首先就來個RSI逆勢，低買高賣策略。
商品：近周小台
定義：RSI(C,14)，即以近14周收盤價為基準算出的相對強弱指數
RSI>75為超賣、RSI<25為超買。RSI>=25,RSI<=75為區間。
規則：(A)若RSI>75，則開盤價做空，持有至結算
(B)若RSI<25，則開盤價做多，持有至結算
(C)若RSI介於25~75區間，則空手。
好，規則有了之後，我們再用一個"主觀版"的RSI。
而這個主觀呢，就是隨機賭大小來決定，來體現當下你心情、情緒好不好來決定
你要不要進單的行為。我們就用excel的rand()函數來決定：
隨機值為0~1之間的隨機浮點數，故如果隨機值>0.5就做單，值<=0.5就空手。
我們把這個隨機決定要不要做的RSI，稱為"隨便RSI"
照規定做的，叫做"RSI期"
初始資金為2倍槓桿小台，即2013/7/30，08W1的開盤價*50/2，約20萬
https://i.imgur.com/zvEnJjR.png
好，你可以發現一件事，這個RSI低買高賣結果是會害你破產的垃圾。
但由於你也看你當時"盤感"心情決定要不要做，所以反而沒跟著做到破產。
結果隨機做抄底成功的次數，幸運地比忽視而失敗成功次數多，故小賺。
那麼這個"隨便RSI"會給你怎麼樣的結論：
1. 我的盤感是對的
2. 隨便RSI策略是獲利的，這方法能賺錢，有用
所以你多半會繼續用下去，即使你沒有發現這套邏輯根本不會賺錢。
另一種情況就是，如果你的方法會賺錢，但你也是隨便做，那會造成啥結果。
這是我目前做的其中一個策略，就姑且叫做「LA」吧。
故隨機決定的策略，就叫做「隨便LA」
https://i.imgur.com/VzEzocM.png
我想這種曲線差異，會是不少人會面臨到的問題。
特別是你做了一套方法，但是又看其他跟規則無關的資訊，
而主觀決定不做，甚至先手動停損或平倉，想要靠你的"智慧"來打敗你設計的方法
然而你的作法並不是一致的，故長期下來等同於隨機性的干擾。
那麼這個習慣最後還是會造成你的實際交易曲線，會有極大的誤差。
經歷過的人，應該知道我在說什麼。
至於你還是認為我只是混淆概念，只是拿個隨機函數來噴盤感，
我的盤感才是對的，你才不懂。那我也由衷祝福你賺錢，加油吧。
不過你都碰到這種狀況了：
: 因為停利點還沒到, 但都一直深怕之後又賺不了多少錢, 甚至變
: 成賠錢, 以至於當下會把這15檔全砍了, 就算當下總合是賺錢...
: 可是過一段時間再去看那些可能賺錢的, 其實已經又跑上去一大段了.....
而且你自己也對主觀的盤感有疑問了，那麼我認為，還是要回歸到：
A. 你是否有驗證你的方法按照規則，在你選的商品歷史回測是否賺錢
B. 如果會賺錢，那麼為何你還要干擾你的方法？
問題就會迎刃而解了。
: 但重點是賺錢賺不到, 或者是應該要賺錢卻變成賠錢的心理負擔就會很重,
: 所以才會有以上的行為
你只能接受一件事情，價格波動是隨機的。
但你該關注的是你的方法是否邏輯上會賺錢，比如說：
A.單筆賺的比賠得多
B.雖然賠的會比賺得多，但勝率大於賠率，故期望值為正。
而這個想法是有實際數據驗證。
你會不會碰到掃停損然後價格打到停利的事件，一定會。
但如果你的作法是可驗證獲利的，那麼長期的獲利率，必然會打消這種
隨機讓你賺不到的事件。所以以事後看掃停損，
我個人認為就像看到樂透開獎後，才在懊悔"啊我當初選那個號碼我就中獎了"
然而事實就是，你不會知道到底哪個號碼會開講，這種想法除了愚蠢外
對你的交易績效不會有任何助益。
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https://i.imgur.com/7X1ZuAb.png
規則：若上一期損益>0，則口數2倍，上一期損益<0，則空手，
上一期損益=0(即縮了一期)，則回歸一倍口數。
這個就是很典型的，由於你是混淆了單筆虧損跟單筆比例的概念，
加上你的歸因(單次交易損益)是隨機的，故你的"贏衝輸縮"也會有隨機性，
由於你並沒有控制每一筆都是再平衡比例，所以你最終曲線波動會變大
運氣不好下一筆本來按照規則會賺錢，但你卻縮而休息，那麼由於你下一筆
還是有機會碰到虧損，故連續虧損還是會拉到，並拉長你的權益恢復時間。
基本上你想過的東西我都經歷過也驗證過了，當然你要用對帳單嘗試反證
我也不反對啦，反正賠的也不是我的錢。
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.100.244 (臺灣)※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1711790855.A.B8E.html
推 ddk : 讚 03/30 17:31
推 Ebergies : 盤敢應該被視為一種 AI 所以你應該用 03/30 17:32
→ Ebergies : 隨機加上 AI 去做訓練 03/30 17:32
→ Ebergies : 來代表盤感這件事情 03/30 17:32
→ Ebergies : 純粹的隨機我覺得不能夠代表盤感（反而會有反人類 03/30 17:34
→ Ebergies : 的操作 03/30 17:34
推 spike1215 : 盤感用隨機有點怪XD。應該贏要衝輸要縮，比較符合 03/30 17:43
→ spike1215 : 原po狀態 03/30 17:43
→ Feting : 有沒有效率短波段模型，買在不敢買，賣在不想賣 03/30 17:58
推 spike1215 : 太神奇了，原來盤感等於隨機，學了一課 03/30 18:19
推 RaiGend0519 : 好文推推 03/30 18:22
推 YJM1106 : 因為我早上去全家的時候 左腳先踏進門 所以我今天 03/30 20:10
→ YJM1106 : 做股票賺錢了 03/30 20:10
推 Altair : 推案例實測 03/30 20:58
推 ProTrader : 原po真是佛心 這種回測是學程式交易必經歷程 03/30 21:23
→ ProTrader : 菜鳥要先看完最基本的 KD MACD RSI DMI....等指標 03/30 21:24
→ ProTrader : 然後對比可以用隨機買賣當成對照組 03/30 21:26
→ ProTrader : 接著看 再加上停損停利及原po這篇的盤感結果變化 03/30 21:26
推 johnpisces2 : 推 科學 03/30 21:27
→ ProTrader : 當然 最好能有自己單憑盤感進出的模擬單以當對照 03/30 21:27
→ ProTrader : 甚至 可以再去跟那些理財周刊電視老師報的明牌比較 03/30 21:28
→ ProTrader : 贏要衝輸要縮是一種加減碼停利的資金管理策略 03/30 21:29
→ ProTrader : 有興趣可以想一些複雜的資金管理機制試試 03/30 21:30
→ ProTrader : 但我建議前期還是先設法找到原po那種正報酬策略 03/30 21:31
→ ProTrader : 資金管理是做為調整該策略損益的輔助方法 03/30 21:32
→ ProTrader : 單純用資金策略想贏最簡單就是本多忠勝 但這沒意義 03/30 21:33
→ ProTrader : 盤感 最好的例子是教主 本科系在AMD上班看好AMD 03/30 21:34
→ ProTrader : 那樣教主對AMD的盤感可信度很高 可用來當進出依據 03/30 21:35
→ ProTrader : 但多數人就是靠自己做功課找資料研究個股及台指 03/30 21:37
→ ProTrader : 這麼做盤感要達到能做為進出依據 門檻是很高的 03/30 21:37
→ ProTrader : 而且還有些人就是看看新聞聽聽朋友消息 就當成依據 03/30 21:38
→ ProTrader : 那是完全不可信沒有可靠度的盤感 03/30 21:39
→ ProTrader : 最後 我建議要是真的有人去學著回測 看總績效之外 03/30 21:40
→ ProTrader : 最好能再加看每筆交易持有過程的損益變動 03/30 21:41
→ ProTrader : 該策略持有過程中 多數時間都是賺的最後還能拉高出 03/30 21:42
→ ProTrader : 還是說持有過程都是負報酬狀態 最後才上漲出場 03/30 21:43
→ ProTrader : 又或持有過程損益在正負之間來回變動運氣好出在正值 03/30 21:44
→ ProTrader : 這樣的細心觀察可以讓自己更了解自己策略的特性 03/30 21:44
推 william85 : 推 03/30 22:56
推 jagger : 推 03/30 23:51
推 windyroad : 好文推 03/31 03:48
