[心得] 我論數理操盤系統之可行性_2

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作者 mathbug (天堂的定義)
時間 2023-12-09 11:26:13
留言 110則留言 (21推 27噓 62→)

很抱歉,我不知道本板可不可以回自己的文 以新文方式說明 1. 有一年我到中央大學數據所, 研討會,非常看好黃鄂先生的非線性數據去噪, EMD/Hilbert-Huang 轉換 2. 碰到一位金融系的女教授, 我想挑戰她/靠洗她 ... 我: 你知道台股9:00到13:30收盤, 盤勢約略分成幾段嗎? 女教授:三段 哇, 她直接講出我大量實驗出來的結論 ... 高手 前段, 有方向性 中段, 有很大的機會在漂浮 末段, 有方向性 [補充] 1. 認真說,噓我的人會不會答《上下半場》or 《四節》? 那米股呢? 2. 再認真說,我的野心不小 《想建構一個橫跨台股日夜盤的自動系統》 a. 台股期貨日盤可能有幾組大機構、有些跟現貨 b. 台股夜盤只剩期貨 ... 有台灣機構/散戶跟米國機構/散戶 c. 整套系統(08:45 am - 13:45 pm & 15:00 pm - 05:00 am) 至少有三組以上心態不一定一致的機構 ... "跨夜當沖" 很有機會生存下來 但願沒害到新手 ... 在期貨市場先求生存 --
高手 ... 我早期的系統用上了他的 EMD (Empirical Mode Decomposition) 現在拿掉了 ... exactly 如你所說, 它有peeping ahead. 但是,預測的方式也可以是 step a. 將過去資料分群(/分類) step b. (盤中)比對,機率過門檻則下單 這時候,EMD(在分群過程中)就很好用 沒什麼特別吧 ... 只是人生的一個喜好跟目標 ... 寫一個揀錢系統出來 懂的人懂 其實這一篇已經說了一個“可行性” step 1. 過去3年(?)資料分群 step 2. 想辦法將今日日內發展比對各群特徵 step 3. 抓到有方向的第三段/末段行情 難度在哪? 哪些特徵分群? 哈 2006年(?)已有兩位碩士生有發表論文了 只不過當時的參數太粗糙 (我人在外,只能手機) 2006年兩本碩士論文 其中一位就是傅立葉轉換去噪後再分群 我覺得非線性的EMD 更好 兩本我都有, 另一本有pdf可下載 兩位應該都是李昇(日敦)的學生 這位在嘉義大學 另一位高雄第一科大(?) 交大財金所陳安斌也有學生幾年後驗証 效果不好 我只能說碩士生 哈 哈 酒後 我學號 B7X5030XX 懂的懂 7年 米國應數博士 主攻 噪音與控制 (米國海軍 funds) 你說的我都懂 甚至懂很遠 所以說 區區操作系統很難嗎? 1. 德國老板 大師兄9年, 二師姐8年 2. 所以說要有三五個以上來源不同的模組
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uyrmb47 : 自己回自己廢文的廢文12/09 11:28

newvote : 投資越簡單越好.....12/09 11:29

max5209 : 笑死12/09 11:29

uu5l4yk6u : 講了跟沒講一樣12/09 11:29

bandongo : 要開訂閱了嗎?12/09 11:31

hiroshima : 其實你可以在原文裡面打就好12/09 11:31

Callus : 目前情形是這樣呀,但你的系統把一大早跟中午時段跟12/09 11:32

Callus : 收盤時間以外的,通通當布朗運動吧~~也就是當噪音~~12/09 11:33

mathbug : 文中的實驗 = 大量數據分析12/09 11:33

mathbug : 人在外只能用手機 sorry12/09 11:34

Callus : 如果有人在盤中下大單或者像之前樹精靈報價錯誤導致12/09 11:34

Callus : 很多家程式同步下單,就是上上上週一的高點跌300點12/09 11:35

js70864444 : 。12/09 11:36

Callus : 最後收負(跌)150點,你怎麼知道是形成趨勢還是12/09 11:36

kenQQ : 你的內容 我以為大家都知道12/09 11:37

Callus : 胖手指不小心按錯,或者是不規則不趨勢的噪音??12/09 11:38

lichun1228 : 推分享12/09 11:38

deepdish : 好惹喇zzzzzz沒空看廢文12/09 11:49

deepdish : https://i.imgur.com/Amk2n3l.png12/09 11:49

ryusenming : 以為你只是專注三陽的中實戶而已12/09 11:51

hip184184 : 連這都不知道 可以不要在本版發文嗎 可撥12/09 11:52

pisu : 有笑有推12/09 11:53

J38 : 可以分享、討論,但不宜當個版12/09 11:55

eric02 : 手機可以編輯原文12/09 11:59

Timekeeper : 《登入次數》6775 次 (同天內只計一次)12/09 12:03

Moneytaker : 這有人不知道?12/09 12:05

Moneytaker : 原來我比教授還厲害12/09 12:05

awss1971 : 極極短線預測神氣2.0版~~~12/09 12:08

awss1971 : https://i.imgur.com/69j4eKP.jpg12/09 12:08

ohsexygirl : M大,有錢賺也希望您能分享想法或方法12/09 12:08

tomdavis : 太帥了 算數學算到出BUG了12/09 12:11

losehope : 聽君一席話,如聽一席12/09 12:14

ntuooo : 數學博士還不是輸12/09 12:18

ab4daa : 星期一會漲還是跌12/09 12:20

labihua : 小朋友都知道 開盤沖客 收盤收價格 跟中間12/09 12:25

Kobe5210 : 把時間花在挖掘產業成長題材股12/09 12:27

Kobe5210 : 真心不騙12/09 12:27

brucetu : 誰不知道 盤前 盤中 盤後 哈哈哈12/09 12:32

SAKUHIRO : 不知道去看版規啦幹12/09 12:38

riahserf : 到底誰不知道三段 而且你第二件事證明你的個性..呵12/09 12:43

rannin : 其實研究十幾年加上實戰經驗,這些真的是基礎,相信12/09 12:51

rannin : 市場上70%都知道了,不過更細的部分就看各家所長了12/09 12:51

rannin : ,終究是要看細部操作方式和配套措施了12/09 12:51

toshizo : 是要討論什麼?還是鼓勵喊加油就好12/09 13:02

dosiris : 聽說有三個諾貝爾奬合開投資公司倒閉12/09 13:13

kuku951 : 你在做的東西應該有人做出來了12/09 13:15

yunf : 先去公園找位置12/09 13:16

shmim : 你直接po單比較快 大談理論 小賺3點12/09 13:19

oplk : 化繁為簡事半功倍就好ZZZZZZZZZZZZ12/09 13:22

stlinman : 市場有不可觀測性,單靠機率分佈頂多讓你比較好找入12/09 13:28

stlinman : 場點。 但想能累積獲利是要靠別的方法。12/09 13:29

Lipraxde : 希爾伯特-黃轉換..事後分析有用吧...實務上做交易.12/09 13:43

Lipraxde : ..你用用看...給予祝福12/09 13:43

dickygto : 嗯嗯12/09 13:48

benchentw : 原本想說什麼 但還是算了 祝福12/09 13:54

yunf : 你要想如果你成功是幹翻全球金融圈12/09 14:02

yunf : ㄧ但幹翻金融圈那還需要你那個系統幹嘛?12/09 14:03

yunf : 水清則無魚12/09 14:04

angel0328 : 這麼好用一定贏趕快賣身家歐印阿12/09 14:16

typeking : 第二點我以為你想跟她洗澡,給個推12/09 14:29

oplk : 樓上打字王耶12/09 14:31

typeking : 橫跨日夜盤的系統不就一般程式交易嗎? 大家mc、api12/09 14:31

typeking : 都寫到爛了你這是有什麼特別?12/09 14:31

typeking : 看不出你這野心哪裡不小,就普通的程式下單就辦得12/09 14:36

typeking : 到了,連我這麼廢都有在用程式下單,你這普通到不12/09 14:36

typeking : 能再普通了好嗎?12/09 14:36

typeking : 還是給哥一點尊重與祝福,加油12/09 14:38

aq2272353712: 嗯,閱12/09 15:01

Lipraxde : 有夢最美,但是別太小看現實世界真金白銀下去 trad12/09 15:15

Lipraxde : ing 的各個機構了,想一堆策略承擔風險可能賺一點12/09 15:15

Lipraxde : 錢,倒不如把精力拿去上班賺錢 + by and hold 把人12/09 15:15

Lipraxde : 生過好,也不見得會少賺多少。當然如果你有本錢 or12/09 15:15

Lipraxde : 有決心,那就衝!12/09 15:15

guowei616 : 公啥小 夢裡啥都有12/09 15:24

hcwang1126 : 興趣和賺錢分開 活得會比較好12/09 16:05

Jimny5566 : 記得有一句話是說,不要拿你的興趣去挑戰別人的職業12/09 16:12

boombastick : 請問哪裡可以買課程?12/09 16:15

aq2272353712: 如果,自動交易真的可行,那機構不存在虧損,怎麼還12/09 16:33

aq2272353712: 有人自以為真的可以打敗市場12/09 16:33

Catdatfat : ???12/09 17:30

SBIt : 盤勢才三段?光8:50到9:30就可以分三段了 12/09 18:31

SBIt : Hilbert Huang是可以找趨勢函數,但你能解釋為什麼 12/09 18:37

SBIt : 你不用lp filter就好了嗎?不是講一個聽起來很猛的 12/09 18:37

SBIt : 名字就很厲害餒 12/09 18:37

SBIt : 然後你說資料量不夠很難用AI訓練,那我只能說你太 12/09 18:41

SBIt : 小看AI跟資料工程師在應用端的實務經驗做法了 12/09 18:41

SBIt : 你有你的野心很好,這個做得起來,但要在上面賦予 12/09 18:48

SBIt : 什麼數理意義,就多餘了 12/09 18:48

YuYuHo : 傅立葉轉換我也做過,哈哈,無三小路用 12/09 19:26

YuYuHo : 研究估值函數還比較有用12/09 19:26

Ksheep : 好了啦 要是這些東西能財富自由 誰還去當財金教授12/09 20:11

Ksheep : 還要被期刊審稿人羞辱12/09 20:11

Ksheep : 教授還要還要對科技部計畫在那邊汲汲營營 笑死12/09 20:13

YuYuHo : 想當年我也是小朋友,回味一下12/09 20:16

YuYuHo : 勿忘初衷12/09 20:16

YuYuHo : 想要快速致富,可惜哥已經老了 12/09 20:17

YuYuHo : 其實我很喜歡這種主題,方法論 12/09 20:18

Ksheep : 不難阿 區區在下也是PhD 12/09 20:25

Ksheep : 能穩定獲利比較困難 12/09 20:26

Ksheep : 量化方法是有侷限性的 不是麼因子都可以量化 12/09 20:27

Ksheep : 況且PhD讀七年不是什麼值得炫耀的事情....12/09 20:27

seanidiot : 先證明自己再說 12/09 20:36

YuYuHo : 嗆學歷不太明智啊 12/09 20:40

YuYuHo : 像我學歷這麼低,賺得卻比你多,哈哈 12/09 20:41

YuYuHo : 數學上我認為真正有用的是選擇權定價 12/09 20:54

menti : 字裡行間充斥著自傲且輕視他人的語氣...那幹嘛來這? 12/09 20:55

YuYuHo : 問題是波動率是個估值 12/09 20:56

menti : 就不像要討論是要炫耀的啊 哀呀我主觀意見 莫放心上 12/09 20:56

YuYuHo : 那代表你的估值能力必須比市場更正確才能賺錢 12/09 20:57

YuYuHo : 大部分的時候市場都很害怕 12/09 21:02

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