看板Stock
: 找出月週日kd 都交叉向上
: macd 柱狀體由負翻正
: 打出W底的標的
: 做短波段的模式
你用不同時區的技術指標作為進出的話,那麼首先必須要釐清:
你的主要交易時區在哪裡。比如說我們就以stoch(9,3,3)為例,你總共有:
日kd,周kd,月kd,且你要 日kd 金叉 and 周kd 金叉 and 月kd 金叉,
則次日開盤買入。
那麼這其實是以月kd為主的方式。它的符合條件就很少見了,再用小時區的停損停利
反而就很浪費。再來你還要and MACD 柱狀體>0 and w底。
那麼你滿足的交易樣本就會很少,我懷疑單一股票一年也只不會超過5次。
這會造成什麼結果:overfitting
只要你對資料嚴刑拷打,它自然就會被你捏出你想要的形狀。
但這是否就是它未來的績效表現?不見得。
例如你可能會碰到好幾個禮拜都沒有訊號。對你的條件來說很正常。
但如果之後好幾個月都是這樣,那就代表你的條件不見得有可複製性。
再來因為交易頻率太少導致的交易樣本太少會有什麼問題?
標準誤差=1 / (樣本平方根)
你有一點算術概念就會發現,樣本越小,標準誤差就會越大。
你的績效可能是剛好抓到離群值的交易結果,但不見得在統計上代表能穩定複製獲利。
t Distribution也早就告訴你,你的參數用越多,相對自由度越低。
那你績效的形狀就越不會是常態分佈,而不見得具有統計代表性。
故才會有人說Adequate Sample Size至少要大於30。
那麼,你有必要加那麼多東西嗎?
你要篩掉不利的交易來提高勝率,這很正常。但做過頭你也只是在過去資料
找到那段時間的最佳解,然而這不代表這也是未來的聖杯。
因為你只是針對過去資料嚴刑拷打出的最佳解,如果你沒有悟出這個概念。
那你永遠都會陷入overfitting的泥沼裡面。
除非你想通了,你開始用其他方式來控制你的單筆風險。並欣然接受統計上
必然發生的虧損,不然你永遠都在這裡了。
成功的方法往往很簡單,這是有它的道理的。
: 今年前兩個月績效如下
: https://i.imgur.com/E9UFaUZ.jpg
: https://i.imgur.com/eoLT3k8.jpg
: https://i.imgur.com/PzTFLOM.jpg
: https://i.imgur.com/Bny6fPW.jpg
: 想請問是因為遇到剛好大多頭
: 還是這樣的操作模式真的勝率比較高呢?
: -----
: Sent from JPTT on my iPhone
--
是,但首先你必須要問自己兩個問題: 為何會是N-1,
我們舉個最簡單的例子: X+Y=5
X可不可以是任何數,可以。但Y呢?不行,因為它必須要符合公式,所以Y必須為
Y=5-X,這個就是自由度的最原始的概念。
我們在把同樣的概念看到策略回測,假設我們用一個爛大街的均線策略。
價格大於均線之上買進,小於均線賣出。其中一個是MA10,另一個是MA200,
採用近240日日線資料做回測,那麼兩者的交易訊號會一樣多嗎?
不可能嘛,因為MA200必須要有200天後的樣本才會畫出來。
所以這策略光是劃出一條線就用了200/240=0.83,即83%的樣本,只剩下17%是
能真正開啟交易並獲得獨立交易結果的空間。
相對的MA10只會用4%的樣本來畫線,剩下還有96%的樣本數據讓你產生回測資料。
所以假如你只有近一年資料,還想用MA200做均線策略是很愚蠢的,
因為等到策略能跑回測的時候,一年也早就快過完了。
同樣的,如果你條件越多,你還要看月K、周K、日K,還要配MACD,還要符合型態
那剩餘真正判定成立而可用的樣本數還剩下多少?你可能抓了480天吧,
但真正能達到條件交易的天數有480天嗎?很可能能用的樣本還不到20天。
那麼這些極少數的樣本特徵,能期待它足夠產生出有足夠盈虧的數據嗎?
市場是活的,你必須要有理解公式背後想傳達的概念,而不是單純拿公式反駁而已
不然你也無法從公式中找到能用的方法。
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.100.244 (臺灣)※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1676811072.A.EE6.html
推 edcs : 推 02/19 20:56
推 ohsexygirl : 超認真回 02/19 20:58
推 BLUESKY101 : 無腦多單續抱不是很開心嗎 看這麼多指標有屁用啊 02/19 21:01
推 pisu : 霸氣der藍天哥94屌 02/19 21:02
推 Morphee : 大喜歡 02/19 21:06
推 birdjack : 多頭盤,好心人也跟著變多 02/19 21:16
推 sungtau : 中肯建議 02/19 21:32
推 poisonB : 等等 自由度不是n-1嗎 02/19 21:40
推 forroro : 推薦此篇概念 02/19 21:44
推 blackpaulwu : 推認真文 02/19 22:17
→ blackpaulwu : 不知道藍天哥的15700多單現在怎麼樣了 02/19 22:18
推 torce : 讚讚讚,大推 02/19 22:43
推 tonsofdamage: 推推最後一段的交易必然產生虧損,只能控制風險 02/19 22:48
推 Uber : 內容值得原PO思考的一篇 推 02/19 22:55
推 daniel50506 : tks 02/19 22:59
推 aduijjr : 讚 02/19 23:11
推 icou : 的確 這是統計很基本但也重要的基本概念\ 02/19 23:18