看板Stock
: 你驗證的方法應該是這樣,1998~2021 槓桿輸原型算一次
: 然後1999~2021一次,恕我無法認同你的算法。
: 個人認為有說服力的滾動式報酬,算法是這樣是這樣,以10年為例
: 1998~2007,1999~2008,….
: 你這樣算了22次,但每一期的年數都不一樣。
: 用過22年的報酬,跟只經過1~2年,未來還有1X年未知數的,
: ,湊再一起比較比較兩種策略勝率,我不覺得這樣比有意義。
單筆的rolling return,這裡有一篇回測道瓊的:
https://ofdollarsanddata.com/leveraged-index-funds/
從1915年起,回測2x跟3x的10年、20年、30年rolling return
費用率假定為0.6%,未調整借貸成本
10-year rolling annualized outperformance
https://tinyurl.com/2p9chfms
20-year rolling annualized outperformance
https://tinyurl.com/hrmbz6m2
30-year rolling annualized outperformance
https://tinyurl.com/mtash5pr
Read into that what you will
--
So stand by your glasses steady,
Here’s good luck to the man in the sky,
Here’s a toast to the dead already,
Three cheers for the next man to die.
--
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.173.143 (臺灣)※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1659233809.A.02D.html
推 Altair : 感謝分享 07/31 10:21
推 kav123456 : 感謝大大 orz 07/31 10:25
→ faniour : 水喔 07/31 10:36
推 fine325011 : 感謝分享 07/31 10:36
→ dream1124 : 推 07/31 10:53
推 hsupaijay : 推D大分享 07/31 11:09
推 shawncarter : 推 07/31 11:19
推 genius945 : 推 07/31 11:30
推 agvnol : 推分享 07/31 11:31
推 jyan97 : 看起來持有三十年以過去來說勝率極高,請問paper有 07/31 11:38
→ jyan97 : 說明為什麼嗎 07/31 11:38
→ jyan97 : 這好像不是paper,誤會了 07/31 11:39
推 LeFilsDuVent: 推data說話 07/31 11:40
推 XDDDpupu5566: \D大/\D大/\D大/ 07/31 11:40
推 popolili : 謝謝 07/31 11:48
推 gkkcast : 因為過去經濟長期向上成長,回頭30年來看就是扣掉 07/31 11:51
→ gkkcast : 短期波動。 07/31 11:51