Re: [請益] 大家都相信自己能贏大盤嗎

如果你資產小於100萬美 只是要贏SPY這種對手而已 我教你90%贏大盤的懶人方法 34% UPRO 66% BLV 組合每季再平衡就好，不用理它 年化績效贏大盤輕輕鬆鬆 另外遇崩盤時66%BLV就是你的銀彈 你可以比別人有更多機會 不過這組合100萬美以上就不適用 : 小弟股市菜雞，看過幾本書也拜讀過一些國內外大老的文章 : 很多人的論點都有個共識是，在效率市場假說成立的情況下所有人的平均=大盤 : 而且長期(10年+)來看，國內外主動基金能贏大盤的可能不超過20% : 華爾街超高學歷+各種超高科技運算績效最後都輸 : 但小弟看下來身邊的家人朋友都是主動選股，相對少人在買指數ETF(VTI、VOO、AOA) : 所以其實是大家都相信自己能夠當那5~10%的少數贏家，高手在民間 : 還是其實效率市場假說不成立，其實大家只要有心人人都可以超過大盤、S&P500的績效 ? : 不然坦白說買船票的績效都比買VOO多一個0，要說不難受是真的難 -- 那這100種組合你都下場買了嗎 9成 另外長期投資30年的話 9成5吧 這組合明眼人一看就知道是用什麼方式讓散戶長期贏大盤 畢竟只適用SPY這種對手而已 如果你不認同，我也沒關係 1. 流動性 2. 分散標的 → duriel3313 : 知道有什麼組合可以長期贏大盤.認真跪求開示,沒有不 → duriel3313 : 認同,是因為你什麼原因都沒說.請講講道理,我可以學. 07/06 22:08 1. 簡單解釋原理 UPRO是三倍標普500 利用34%UPRO複製100%SPY的績效 再用66%BLV獲得額外報酬 UPRO經由季再平衡對沖抵銷降低槓桿損耗 2. 散戶最大敗筆是不敢all in 100%股 不敢all in 長期怎麼可能贏大盤呢 此方法解決散戶不敢all in心態 推 brad84622 : 100以上不適用 那我分成很多個100萬可以用ㄇ？ 07/06 22:25 如果你有很多個100萬美元 咱們可以討論其它方法 推 Leon0810 : 盤整時的摩擦成本會吃掉績效吧， 會慢慢損血 07/06 22:29 BLV可對沖抵銷降低 推 kids50123 : 怎麼感覺像是風險平價的做法，這樣也還是承擔額外 07/06 22:33 → kids50123 : 風險吧 07/06 22:33 這模組在國外早已有基金在做 台灣知道的多數人應該是用期貨操作 你應該是綠角派的吧 嗯~ 會輸 這組合不建議大家使用 大家去玩其它的吧 沒見過不代表沒有 差別是風險管控而已 加了66%BLV 標準差跟100%SPY差不多 報酬卻比SPY還高 原因是利用BLV負相關對沖
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→ duriel3313 : 看後照鏡找投資組合我可以找100種吧07/06 21:36

→ duriel3313 : 你是有多少把握這組合會再贏十年?07/06 21:37

→ duriel3313 : 現在是在討論測落不是PK績效. 請問你除了回測之外07/06 21:44

→ duriel3313 : 有什麼理論可以支持這樣的組合可以9成機率長期贏?07/06 21:44

推 AMG72 : https://i.imgur.com/FjvQLo8.jpg07/06 21:49

推 vagabill : 請問你的勝率是怎麼算的？07/06 21:56

推 awss1971 : 請問一下...1.這個方法為何不適用一百萬美金以上(是07/06 21:57

→ awss1971 : 因為帳面虧損怕投資人承受不住?) 2.那超過一百萬美07/06 21:57

→ awss1971 : 金,你的建議是?07/06 21:57

→ duriel3313 : SPY不算大盤.至少說VTI吧.小弟指數投資十年真的不07/06 22:07

→ duriel3313 : 1.槓桿型ETF長期會輸2.UPRO內扣近1%3.66%的BLV是債07/06 22:37

→ duriel3313 : 債長期就是輸全股.再怎麼"再平衡"都不會讓績效增加07/06 22:38

→ duriel3313 : 還是看不出來長期可以贏低成本全股大盤的原則何在?07/06 22:39

→ chordate : 好奇100萬美金以上要怎麼分配07/06 22:40

→ duriel3313 : 也就是100%UPRO會輸100%BLV也會輸,這兩個搭配,再怎07/06 22:41

→ duriel3313 : 麼平衡 也是會輸. 怎麼用再平衡的方式來增加報酬?07/06 22:42

→ duriel3313 : 只能猜測是用股債反向和再平衡達到低買高賣的效果07/06 22:55

→ duriel3313 : 主動投資+修改策略能贏大盤一定有,但固定一招連打3007/06 23:03

→ duriel3313 : 年策略不變再加保障未來也能贏的 真的沒見過 希望 07/06 23:04

→ duriel3313 : 未來這招可以越來越多研究吧 感謝說明07/06 23:05

推 weiman0702 : 有分享方法不藏私就給推07/07 02:14

推 loking : 分享方法給推~不過這時買債券不好吧07/07 08:28

推 sgxm3 : 勝因是加高槓桿吧，承受更高的風險。但一般人連全07/07 10:03

→ sgxm3 : 股的波動風險都很難承受了。07/07 10:03

→ duriel3313 : 並不是波動越大期望報酬就可以越高. 07/07 10:59