[心得] 台指期程式交易能否穩定獲利的問題

昨天思考了一個問題 假設在股市裡有5%的年化報酬率 包含除息點數等等 在台指期使用無限轉倉法就可以完整得到這個報酬 以萬七來算 5%約850點 17萬元 但無限轉倉法有一個缺點 在崩盤的時候如果保證金準備不夠多 也就是槓桿開太大的話會被斷頭 不能只準備18.4萬保證金就跑進去玩 最保險的方法是準備340萬才玩 就一定不會被斷頭 如果存在一個方法 能夠平均取樣得到這些點數 拿到年利率5% 而停損設在十點以內 不要發生連輸的狀況 假設都能平均贏或輸 損失不會超過要補保證金的情況(這句是假設 如果覺得不妥也可以準備兩倍原始保證金) 那把18.4萬當成本金的話 就約有92.4%的年化報酬率 我試著用AI訓練一下 好像這個想法是可行的 相關的成本設定及測試如下 一口成本(包含滑價 手續費 交易稅)我抓300元 挑了幾個有股災的年份測試 包含2008 都是賺錢的 保證金18.4萬當本金來算 2011~2020的年化報酬率為87%(真的測試出來是這個數字) 我貼一下今年到目前的報酬 ------------------------------------ Fut3SD/2023-01 You Win 32800 TWD Fut3SD/2023-02 You Win -50300 TWD Fut3SD/2023-03 You Win -19600 TWD Fut3SD/2023-04 You Win 112300 TWD Fut3SD/2023-05 You Win -900 TWD Fut3SD/2023-06 You Win 99300 TWD Fut3SD/2023-07 You Win -4400 TWD Total Win 169200 TWD ------------------------------------ 到目前獲利是16.92萬 請問各位大大有人做過這樣的測試嗎? 不知道我想的會不會太理想 接下來我想去寫個程式交易 好久沒寫程式了 不知道會弄多久 希望到時候滑價不會太嚴重 以及未來的交易都能跟以往的績效一致 -- 謝謝支持 我還很怕被噴本金用18.4萬算 要用350萬元算本金當然也行 就最省事的方法 應該去使用無限轉倉法 就能得到這5%報酬 但無限轉倉法有一個弱點 指數狂瀉時會被斷頭 所以無法將18.4萬當作本金計算 最保險的方式是準備340萬當保證金 當本金 不開槓桿 那就一定不會有斷頭的風險 為了解決這個問題 假設有一個完美方法 是能控制這個波動的幅度 又能穩定地拿到這5% 在股市崩盤時一樣損失控制在我今年算出來的這種盈虧波動的幅度 那不就可以只拿18.5萬就跑進去賺這5% 850點 等於經過槓桿後18.5萬當作本金 年化報酬率變成92.4%了 所以為了達到上面所述的需求 股市崩盤時一樣控制在不用補保證金的幅度 我想到的作法是必須要停損在十點以內 而且不能連輸 這樣 是的 好的 感謝建議 好 我把程式交易寫完再上來分享 感覺不只一個解 有用的話應該不需要藏私 對 AI有時一天會進出六次 害我成本噴了好多 我一口抓三百元 我目前看得見AI進出的點 但因為AI是黑盒子 他的選擇方式我還不是很了解 看起來是低買高賣沒錯(廢話) 對 只做多 我還不敢訓練做空 怕會干擾 去年也是贏 2008也贏 真的嗎?我以為這種策略會蠻多的 果然 我想得太理想 等我寫好程式交易我來試試能不能控制在600之內 推 BreezeCat: 主要是固定停損10點+不連輸 這個限制蠻危險的 很容易會 07/19 13:21 不要這麼快停損嗎？ 我看他有時一天進出六七次 剛用一口成本600去算已經賠錢了 交易太頻繁 但交易太少又無法隨機採樣到藏在裡面的5% gg了 svm svm 選其中一年train 沒救惹 進出太頻繁 一口成本600已經虧錢 300才有賺 https://vocus.cc/article/63df23f7fd897800013f8704 這位作者用的方式賺更多 平均每天賺五點 一年賺1000點 用三種指標
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.232.45.19 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1689741023.A.AFB.html

推 BreezeCat: 看不懂你的邏輯 是假設性 還是已經找到 如果找到 那就 07/19 12:36

推 BreezeCat: 回測看勝率 賺賠比 和 DD07/19 12:36

→ seagal: 已經找到 但要真的寫出程式交易才能驗證 萬一根本下不到07/19 12:37

推 BreezeCat: 還是你測完覺得太美 上來問是不是假象？07/19 12:37

→ seagal: 我要的點數也是白搭07/19 12:37

→ seagal: 然後用以前的數據(以年計)都沒輸過 但未來也還未知07/19 12:38

推 bobgod: 想法夭壽讚07/19 12:38

推 BreezeCat: 本金計算這種應人而異 但停損10點 假設不連輸那段的論07/19 12:42

推 BreezeCat: 述看不太懂07/19 12:42

推 BreezeCat: 那邊是你對想找到的方法的約束嗎？07/19 12:43

推 bobgod: 要我認真回的話就是 你只要5%績效的話買中華電或現在的美07/19 12:43

→ bobgod: 債放著就可以了 不用謝我 放過自己 別太累了07/19 12:43

→ leolarrel: 好策略,快下來玩!07/19 12:54

推 BreezeCat: 那我理解成 你認為台指期存在有一個5%報酬（來自除息07/19 12:56

推 BreezeCat: 然後想開20倍槓桿 只用一口大台保證金來賺取這個報酬07/19 12:56

推 BreezeCat: 但又不希望爆倉 所以要求策略單次停損只能10點 且不能 07/19 12:56

推 BreezeCat: 連輸07/19 12:56

推 BreezeCat: 我先假設存在好了07/19 12:59

推 BreezeCat: 以 Fut3SD/2023-02 You Win -50300 TWD為例07/19 12:59

推 BreezeCat: 你的策略一次停損2000 所以你的進出場至少輸了20次 又07/19 12:59

推 BreezeCat: 不能連輸 所以可能是輸贏輸贏這樣子的序列 如果以日線 07/19 12:59

推 BreezeCat: 格局感覺有點高頻？出場時怎麼決定的呢？07/19 12:59

推 BreezeCat: 有一個小小的盲點是 如果你找到了停損10點 不會連輸的07/19 13:01

推 BreezeCat: 進場方式 再搭配合理的出場邏輯的話 台指期是否存在5%07/19 13:02

推 BreezeCat: 報酬可能不是很重要07/19 13:02

推 BreezeCat: 頂多為你只做多作為一個基礎？07/19 13:02

推 BreezeCat: 然後如果是只做多的策略 那跑一下去年就變得蠻重要的07/19 13:03

推 Merkle: 停損十點 連續年化報酬87% 恭喜你找到聖杯了07/19 13:06

→ john668: 哥 手續費滑價等 300元絕對不夠 07/19 13:12

→ john668: 最佳狀態也至少要600 快市時進出差更多07/19 13:12

推 BreezeCat: 讓你跑出快樂報表 另外小心AI可能偷用到未來數據 不確07/19 13:21

推 BreezeCat: 定你是怎麼使用的07/19 13:21

噓 wave1et: 一看就是新手，滑價就把獲利吃光光07/19 13:23

噓 bobgod: 怎麼貓貓對這話題這麼有興趣07/19 13:23

推 BreezeCat: 難得午休看到有新文章XD07/19 13:24

推 BreezeCat: 然後不太想去處理被申訴的事情07/19 13:24

推 Ebergies: 你的頻率有多高？越高頻基本上成本有沒有抓對影響會越大 07/19 13:59

推 siki588: 人性遊戲不用AI玩拉 輔助就好 07/19 14:02

推 Csir: 貓貓程式交易現在一天就+80萬了07/19 14:22

推 ericbrian: 有考慮過0206嗎07/19 16:30

推 patricktu: 我不知道你說得ai是啥 你如果是用neural network下去tr07/19 17:00

→ patricktu: ain很容易overfit07/19 17:00

推 patricktu: 還有那DD是多少 如果是放18.4萬的話DD要小於0.4%07/19 17:03

→ patricktu: (18.4-17)/340=0.00407/19 17:05

推 rrrrr11123: 能吐槽檢討的東西太多了 但因為我也沒收錢 所以還是07/19 17:24

→ rrrrr11123: 鼓勵你實單才有感覺 07/19 17:24

推 kung20030625: 阿就113萬做一口 每年吃15% 當成自組正3 07/19 17:57

→ kung20030625: 不然就乖乖買正2 07/19 17:58

推 jimby412: 想問你的AI是deep learning?RL? 07/19 18:25

→ jimby412: train和validation的dataset怎麼選？ 07/19 18:25

→ jimby412: 最後那個年化是在 testing dataset跑出來的嗎？ 07/19 18:25

→ leolarrel: 樓主不要理會那些問題,錢準備好投下去就對了07/19 18:30

推 jimby412: 直覺是overfitting，但如果你方法沒錯就恭喜聖杯 07/19 18:35

噓 northsoft: 這邏輯....07/19 19:03

→ northsoft: 請你立刻用一口大台開測 07/19 19:03

噓 darkMood: 笑死。07/19 20:27

噓 darkMood: 你的結論/做法和你一開始的假設已經毫無關聯啦。07/19 20:31

噓 bobgod: 你各位一定要逼小朋友刪文是不是07/19 20:57

推 UltraSeven: 你是不會想一個不會滑價的策略逆07/19 21:38

→ stevenkane: 上線給市場教就知道07/19 22:18

→ paimin: 建議先實戰小台07/20 08:56

推 Ebergies: SVM 我覺得沒很好用，但也可能是我不會用 xD 07/20 15:28