[請益] 美國公債殖利率算法

大家好 上週四10/5我在IB上買了12/28到期的美國公債。 付出 12846，到期返還13000，無息。 IB上寫說殖利率5.5%，我試著計算： 13000/12846=1.012。三個月拿1.2%年化約4.8%。 我再計算天數，上週四到12/28剩85天： 1.2%*365/85=5.15%，離5.5%也有距離，不知道5.5%怎麼算的。 有點困惑，試著google了下沒找到詳細的算法 不知道版上大大能否幫助解惑，謝謝大家 --
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推 fbiciamib123: 券商不用賺錢嗎 10/08 12:28

推 daze: 你是不是把5元的最低手續費算進購買成本了? 10/08 12:50

→ daze: 另外，美國公債是T+1 settlement，所以是84天。 10/08 12:52

→ daze: (13000/12841)^(365/84)=1.05493 10/08 12:53

推 slchao: 5元的影響，竟然這麼大 10/08 12:58

推 rahim: 你放到期只能賺100多，5元的影響當然就大 10/08 13:01

→ imyme: 喔喔 感謝daze大大，太專業了！ 10/08 13:02

→ imyme: 原來五元差那麼多，本金太小了。感謝感謝 10/08 13:03

推 badfood: 你打開TWS的交易歷史(通常在左上角帳戶附近) 裡面應該有 10/08 16:43

→ badfood: 收益率(考慮佣金)和傳送收益率(不考慮佣金)兩個數字 10/08 16:43

→ badfood: 可以嘗試算一下 算一次之後就是自己的知識 10/08 16:44

→ badfood: 另外 美國公債似乎有T+2交收的 至少我10/3買的明年4/4 10/08 16:45

→ badfood: 到期的T-bill是10/5 settle. 一開始不知道按照T+1去算 10/08 16:45

→ badfood: 收益率 怎麼算都算不對 10/08 16:46

→ imyme: 真多細節在裡面呀，我研究看看TWS，感謝建議！ 10/08 17:37

推 ntnusleep: XD 10/12 00:08