Re: [技術] 台股+美股的雙胞胎戰法

https://upload.cc/i1/2022/07/17/GxkvUK.png https://upload.cc/i1/2022/07/17/VwxiZD.png 有人叫我用0050跟0050正二在再平衡就好 我用加權股價報酬指數跟00631L以1：2下去，每一季做再平衡 時間從2019Q3~2022Q2，剛好三年 於2019/06/30 買00631L，38.75，一千萬 買加權股價報酬指數，19337.63，五百萬 合計1500萬 止2022/06/30 賣00631L，98.35，2081萬 賣加權股價報酬指數，29955.51，1234萬 合計3315萬 合計報酬221%，曝險167% 全部持有00631L報酬 98.35/38.75=253.81%，曝險200% 全部持有加權股價報酬指數報酬 29955.51/19337.63=154.91%，曝險100% -- https://i.imgur.com/utgxUhz.jpg https://i.imgur.com/GXXzRyG.jpg -- 回測一兩年有意義嗎？ 現在明顯就是在下跌段中 至少要一個完整的微笑曲線才有意義 這誰知道啊XD 要穩乾脆全部放定存 只是曝險167%跟133%的區別而已 所以雙胞胎戰法，找相關係數為1的，根本不適合
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.26.85.131 (臺灣)
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→ wave1et: 算出來1,2年是賠的，就往前拉3年?07/17 15:09

推 yamitis: 重點永遠不是這策略多賺，而是虧錢時能否承受住心理壓力07/17 15:12

推 Radiomir: 為何回測比例不是67%加權報酬指數+33%00631?07/17 15:24

→ avigale: 如果完全不再平衡報酬是多少？07/17 19:54

→ Loratidine: 給樓上，應該是220%。這招忙進忙出變221%，賺賺賺07/18 10:51

→ Loratidine: 220.84%07/18 10:51

推 labbs: X買強空弱 比較合乎贏家邏輯 07/18 23:29

→ Loratidine: 你說得很對，相關係數越高，再平衡的效果就越差。 07/19 15:02

→ Loratidine: 照這個邏輯推演，台美股應該也不是適合的標的。 07/19 15:03

→ Loratidine: 你可以用risk parity的概念去做股債再平衡。報酬不夠 07/19 15:07

→ Loratidine: 就加槓桿。理論上這樣是最有效率的做法 07/19 15:09

→ Radiomir: 這種戰法(股股平衡)平衡時間用一季太久了, 甚至我覺得 07/19 15:15

→ Radiomir: 改成"固定趴數平衡"去取代一般"固定時間平衡"會更好哦 07/19 15:15

→ Loratidine: 概念上用固定趴數比較合理，但要設多少又是一門藝術 07/19 15:38

→ Loratidine: 設太低，會增加摩擦成本。設太高，可能三五年都不用再 07/19 15:38

→ Loratidine: 平衡。 07/19 15:39

→ Loratidine: 搞到後來又會overfitting。 07/19 15:40

→ Loratidine: 結論：你開心就好。 07/19 15:40